株取引学習ツール 「カブシム」
東証上場株価データを使って株取引のリアルを学習しよう
リアルな学習ができます
株取引の最も重要なステップは何かと言えば、取引対象にしたい銘柄を発見することです。そしてこれは最も難しいステップでもあります。
銘柄の見つけ方は、それこそ山ほどありますのでこれから株取引を始める方々は特に悩むのではないでしょうか。
カブシムはよく使われる銘柄探索のパターンを多数サポートしています。そして探索パターンを実際の東証上場銘柄の株価データに適用してみて、どの程度の成果を得られるかシミュレーションする機能を持っています。
シミュレーションでうまく行ったからといって、実戦で成功するわけではありません。しかし机上での経験値は、実戦で痛いコストを払うリスクを確実に低減してくれるでしょう。
クラウド版カブシムのオンラインドキュメントを公開していますので詳細はこちらを参照ください。
株価データ収集
株価データの収集はカブシムを使った作業の最初のステップです。東京証券取引所に上場されている個別企業の株価データはおおよそ3800件程度あります。
個別に証券コードを設定しデータを収集する、あるいは複数のコード（全件指定含め）を指定してデータを収集します。この作業はスケジューラに登録することで自動的定期的に実行されます。
集めた生データからは、いくつかの統計処理を行い分析に適した加工データを生成します。
なお、バッチ処理を実行するためには24時間稼働できる環境が望ましいです。
銘柄探索
証券会社のトレーディングツールが提供する銘柄スクリーニングと類似の機能です。証券会社の提供するスクリーニングほどきめ細かい設定には対応していませんが、右図のように重要な指標類とチャート形状を鳥瞰できるようにデザインしています。
あらかじめデータ収集機能を使って多年数の株価データを用意しておくことで、探索する時点を自由に変更することができます。
サポートしている探索用フィルター
配当、PER、PBR、EPS、BPS、ROE、ROA、移動平均線乖離度、長短移動平均線乖離度、高値圏/安値圏、終値前日差、トレンド、上値/下値抵抗線、業種区分、市場区分、規模区分
過去株価を活用する
少し長い時間軸を見ると、株価は似たパターンの変動が繰り返し出現します。つまり、これから発生するであろう株価変動のパターンは、たいてい過去を振り返ると出現しているわけです。
カブシムでは銘柄探索を過去データにさかのぼって時間を指定指定した探索を行うことができます。
なので、ひとつの銘柄探索パターンをいろいろな時間区間で試し、さらに取引シミュレーションを行ってみることで探索パターンの性能を多角的に評価できます。
取引シミュレーション
取引シミュレーション機能は、実際の取引で必要となる考慮事項をパラメータ化して、取引のプロセスをシミュレーションする機能です。実際の株価データを用いて対象として選定した銘柄を売買するプロセスをシミュレートすることで、自分の考えた銘柄選定のパターンを実行したときの成績を実験することができます。
現実の株取引の世界では大切な自己資金が株価の上下動のなかでいとも簡単に増減していきますので、このようなシミュレーションツールを使って事前に訓練を積むことは、失敗リスクを低減するために有益であると考えます。
右は画面イメージです。
取引シミュレーションのロジック
模擬取引機能は、あらかじめ設定した期間のなかで、選定した注目銘柄の株価の売買タイミングを監視し、設定した取引条件が満たされると、取引をシミュレーションします。
現物取引と信用取引双方に対応しています。
模擬取引では、一日の最大取引件数、銀行口座の引き出し上限、ロスカットルール等リアルな取引で必ず必要となる制約を取り込めるように設定パラメータを工夫しています。
